Przykładowy Ruch Średnio Procesowy

Przeprowadzka Średnia. Ten przykład uczy, jak obliczyć średnią ruchową serii czasowej w programie Excel Średnia średnica ruchoma służy do wygładzania szczytów i dolin niezgodności w celu łatwego rozpoznania trendów.1 Po pierwsze, spójrzmy na nasz szereg czasowy.2 Na karcie Dane kliknij pozycję Analiza danych. Należy nacisnąć przycisk Analiza danych Kliknij tutaj, aby załadować dodatek Analysis ToolPak.3 Wybierz Średnia ruchoma i kliknij przycisk OK.4 Kliknij pole Zakres wejściowy i wybierz zakres B2 M2. 5 Kliknij w polu Interwał i wpisz 6.6 Kliknij w polu Zakres wyjściowy i wybierz komórkę B3.8 Wykres wykresu tych wartości. Instrukcja, ponieważ ustawiamy przedział na 6, średnia ruchoma jest średnią z poprzednich 5 punktów danych i bieżący punkt danych W rezultacie szczyty i doliny są wygładzone Wykres pokazuje tendencję wzrostową Excel nie może obliczyć średniej ruchomej dla pierwszych 5 punktów danych, ponieważ nie ma wystarczająco dużo poprzednich punktów danych.9 Powtórz kroki od 2 do 8 dla przedziału 2 i przedziału 4. Konkluzja La rger odstępu, im więcej szczytów i dolin są wygładzane Im krótszy odstęp czasu, tym bardziej zbliżają się średnie ruchome do rzeczywistych punktów danych. Możesz dać kilka realnych przykładów serii czasowych, dla których średni ruch rzędu q , tj. yt sum q thetai varepsilon varepsilont, text varepsilont sim mathcal 0, sigma 2 ma pewną a priori powód, by być dobrym modelem Przynajmniej dla mnie, procesy autoregresji wydają się być dość łatwe do zrozumienia intuicyjnie, podczas gdy procesy MA nie wydają się naturalnie na pierwszy rzut oka Zauważ, że nie jestem zainteresowany teoretycznymi wynikami, takimi jak Twierdzenie Wolda czy invertibility. As przykład tego, czego szukam, przypuśćmy, że masz codzienne zwroty rt sim text 0, sigma 2 Następnie średnie tygodniowo zwroty z magazynów będą miały strukturę MA 4 jako artefakt statystycznie statystyczny. 3 grudnia w 19 lutego. Basj W Stanach Zjednoczonych sklepy i producenci często wydają kupony, które można wykorzystać do rabatu finansowego lub rabatu przy zakupie ap rodu Są często szeroko rozpowszechnione przez pocztę, czasopisma, gazety, internet, bezpośrednio od sprzedawcy i urządzenia przenośne, takie jak telefony komórkowe Większość kuponów ma datę ważności, po której nie będą honorowane przez sklep, co powoduje vintages Kupony prawdopodobnie zwiększają sprzedaż, ale jak wiele jest tam i jak duży rabat nie zawsze jest znany analitykowi danych Możesz pomyśleć o nich pozytywne błędy Dimitriy V Masterov 28 stycznia 16 w 21 51.w naszym artykule Skalowanie portfela zmienności i obliczenie udziału w ryzyku w obecności seryjnych korelacji krzyżowych analizujemy wielowymiarowy model zwrotu aktywów W związku z różnymi momentami zamknięcia giełd papierów wartościowych pojawia się struktura zależności zależna od kowariancji Ta zależność ma tylko jeden okres W ten sposób modelujemy to jako wektor średni ruch rzędu 1 patrz strony 4 i 5. Proces portfelowy polega na liniowej transformacji procesu VMA 1, który ogólnie jest procesem MA q s z q ge1 zobacz szczegóły na stronach 15 i 16. odpowiedzi Dec 3 12 at 21 39.Moving Averages - proste i exponential. Moving średnie - proste i exponential. Moving średnie wygładzanie danych cen do postaci wskaźnika po wskaźniku nie przewidują kierunek ceny, ale raczej określenie obecnego kierunku z opóźnieniem Ruch średniotermiczny opóźnień, ponieważ są one oparte na wcześniejszych cenach Mimo tego opóźnienia, średnie kroczące pomagają płynnie działać na ceny i filtrują hałas, tworzą również elementy dla wielu innych wskaźników technicznych i nakładek , np. Bollinger Bands MACD i Oscylator McClellan Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to Simple Moving Average SMA i EMA średniej ruchowej wykładniczej Te średnie ruchome mogą być użyte do określenia kierunków trendu lub zdefiniowania potencjalnego poziomu wsparcia i oporu. Są sa wykres z zarówno SMA jak i EMA na tym. Kliknij wykres dla wersji na żywo. Ręczne obliczanie średniej ruchome. Arednia średnia ruchoma jest tworzona przez com podając średnią cenę zabezpieczenia w określonej liczbie okresów Większość średnich kroczących opiera się na cenach zamknięcia 5-dniowa prosta średnia ruchoma to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć Jak wskazuje nazwa, średnia ruchoma jest średnią że porusza się Stare dane zostają upuszczone w miarę pojawiania się nowych danych Przyczyna przeciętnej zmiany w skali czasowej Poniżej znajduje się przykład 5-dniowej średniej ruchomej rozwijającej się w ciągu trzech dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje po prostu ostatnie pięć dni Drugi dzień średniej ruchomej obniża pierwszy punkt danych 11 i dodaje nowy punkt danych 16 Trzeci dzień średniej ruchomej trwa przez upuszczenie pierwszego punktu danych 12 i dodanie nowego punktu danych 17 W powyższym przykładzie ceny rosną stopniowo od 11 do 17 w ciągu siedmiu dni Zauważ, że średnia ruchoma również wzrasta od 13 do 15 w ciągu trzech dniowego okresu obliczeniowego Należy również zauważyć, że każda średnia ruchoma jest tuż poniżej ostatniej ceny Na przykład, średnia dla pierwszego dnia to 13, a ostatnia cena to 15. Ceny poprzednich czterech dni były niższe i powoduje to, że średnia ruchoma jest niższa. Obliczanie średniej ruchomejExpentential Movement Average. Średnie ruchome zmniejszają się, stosując większą wagę do ostatnich cen. Ważenie zastosowane do ostatnia cena zależy od liczby okresów w ruchomych średnich Istnieją trzy kroki do obliczenia wykładniczej średniej ruchomej Najpierw obliczyć prostą średnią ruchoma Średnia geometryczna EMA musi sięgać gdzieś tak samo prosta średnia ruchoma jest używana jako poprzednia EMA okresów w pierwszym obliczeniu Drugie obliczenie mnożnika ważącego Trzecie obliczenie wykładniczej średniej ruchomej Poniższa formuła dotyczy dziesięciodniowej średniej ruchomej wykładniczej EMA. A. Ważność 18 18 do ostatniej ceny A 10 - odiodowa EMA może być również określana jako EMA 18 18 EMA 20 w okresie ważenia 9 52 w stosunku do ostatniej ceny 2 20 1 0952 Należy zauważyć, że ważenie na krótko er czas jest większy niż ważenie przez dłuższy okres czasu W rzeczywistości, ważenie spada o połowę za każdym razem, gdy średnia długość przecięcia jest podwojona. Jeśli chcesz nam konkretny procent dla EMA, możesz użyć tej formuły, aby ją przekształcić a następnie podaj tę wartość jako parametr EMA. Poniżej przedstawiono przykład arkusza kalkulacyjnego 10-dniowej prostej średniej ruchomej i 10-dniowej wykładniczej średniej ruchomej dla Intel Proste średnie ruchome są proste i wymagają niewielkiego wyjaśnienia 10-dniowe średnia po prostu porusza się wraz z pojawieniem się nowych cen i starymi cenami. Wyższa średnia ruchoma zaczyna się od prostej średniej ruchomej 22 22 w pierwszym obliczeniu Po ​​pierwszym obliczeniu normalna formuła przejmuje Ponieważ EMA zaczyna się od prostej średniej ruchomej, jego prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana do 20 lub więcej okresów później Innymi słowy, wartość w arkuszu excel może różnić się od wartości wykresu ze względu na krótki czas zwrotu wstecznego Ten spreadsh eet tylko cofa 30 okresów, co oznacza, że ​​wpływ prostej średniej ruchomej miało 20 okresów, aby rozproszyć StockCharts co najmniej 250 razy zwykle znacznie dalszy dla jego obliczeń, więc skutki prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu są w pełni rozproszona. Czynnik Lag Factor. Dłuższa średnia ruchoma, tym bardziej, że opóźnienie 10-dniowa mnożona średnia ruchoma utrzyma ceny dość blisko i wkrótce po obniżeniu cen Krótkie średnie ruchy są jak łodzie szybkości - 100-dniowa średnia ruchoma zawiera wiele poprzednich danych, które spowalniają Dłuższe średnie ruchome są takie, jak zbiorniki oceaniczne - letargiczne i powolne do zmian To wymaga większego i dłuższego ruchu cen dla 100-dniowej średniej ruchomej, aby zmienić kurs. wykres na żywo. Wykres powyżej pokazuje SP 500 ETF z 10-dniową EMA ściśle po cenach i 100-dniową SMA szlifowanie wyższe Nawet z spadkiem stycznia-lutego, 100-dniowy SMA trzymał co urse i nie skręciła 50-dniowa SMA mieści się gdzieś pomiędzy średnim ruchem średnim 10 i 100 dni, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Zmniejsz ruch średnich i małych. Mimo że istnieją wyraźne różnice między średnimi ruchami średnimi, niekoniecznie lepiej niż inne średnie ruchome mnożące się mają mniej opóźnień, a tym samym są bardziej wrażliwe na niedawne ceny - a ostatnie zmiany cen Mnożące się średnie kroczące zmienią się przed prostymi ruchoma średnimi Proste średnie ruchome z drugiej strony stanowią prawdziwą średnią ceny za cały okres czasu W związku z tym proste średnie ruchome mogą być lepiej dostosowane do określania poziomów wsparcia lub oporu. Średnia preferencja zależy od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego Wykresy powinny eksperymentować z oboma typami średnich kroczących, jak również różnymi ramami czasowymi znajdź najlepsze dopasowanie Poniższa tabela pokazuje, że IBM z 50-dniowym SMA w kolorze czerwonym i 50-dniowym EMA na zielono Zarówno osiągnął szczyt pod koniec stycznia, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA stale spadała do końca marca Zawiadomienie, że SMA pojawiła się ponad miesiąc po EMA. Lengths i Timeframes. Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych Krótkotrwałe średnie 5-20 okresów najlepiej nadaje się do krótkoterminowych trendów i handlu Chartscy zainteresowani trendami średniookresowymi wybierali dłuższe średnie ruchy, które mogą wynosić 20-60 okresów Inwestorzy długoterminowi wolą poruszać się średnio o 100 lub więcej okresach. Niektóre średnie ruchome długości są bardziej popularne niż inne. 200-dniowa średnia ruchoma jest chyba najbardziej popularna Ze względu na długość, jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma. 50-dniowa średnia ruchoma jest dość popularna w średniookresowej tendencji Wiele chrześcijan wykorzystuje 50-dniowe i 200-dniowe średnie ruchome razem Krótkoterminowe, 10-dniowa średnia ruchoma była dość popularna w przeszłości, ponieważ łatwo było calc Ulat Po prostu dodano liczby i przeniesiono punkt dziesiętny. Identyfikacja zlecenia. Te same sygnały mogą być generowane przy użyciu prostych lub wykładniczych średnich kroczących Jak wspomniano powyżej, preferencja zależy od każdej osoby Poniższe przykłady będą używać zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących Termin średnia ruchoma odnosi się zarówno do prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach Wzrastająca średnia ruchoma wskazuje, że ceny są na ogół rosnące Spadająca średnia ruchoma wskazuje, że średnio spadają ceny Rosnące długoterminowe średnia ruchoma odzwierciedla długoterminową tendencję wzrostową Spadek długoterminowej średniej ruchowej odzwierciedla długoterminowy spadek. Na wykresie pokazano 3M MMM z 150-dniową średnią ruchową średnią Ten przykład pokazuje, jak dobrze poruszają się średnie, gdy trend jest silny 150-dniowa EMA odrzuciła w listopadzie 2007 r. I ponownie w styczniu 2008 r. Stwierdziła, że ​​zajęło 15-krotny spadek, aby odwrócić kierunek o f tej średniej ruchome Wskaźniki opóźniające wskazują na odwrócenie tendencji, które nastąpiły w najlepszym razie lub po wystąpieniu najgorszego MMM w dalszym ciągu spadku w marcu 2009 r., a następnie wzrosły o 40-50 Zwróć uwagę, że 150-dniowa EMA nie pojawiła się aż do tego czasu jednak MMM kontynuował wyższe w ciągu najbliższych 12 miesięcy Ruch średnio działa znakomicie w silnych trendach. Double Crossovers. Two średnie kroczące mogą być wykorzystane razem do generowania sygnałów krzyżowych W analizie technicznej rynków finansowych John Murphy nazywa to podwójną metodą podwójnego przecięcia Double crossovers dotyczą jednej stosunkowo krótkiej średniej ruchomej i jednej stosunkowo długiej średniej ruchomej Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich kroczących, ogólna długość średniej ruchomej definiuje ramy czasowe systemu System wykorzystujący 5-dniową EMA i 35-dniową EMA uznaje się za krótkoterminową System korzystający z 50-dniowego SMA i 200-dniowego SMA uznawany byłby za średniookresowy, być może nawet długotrwały. Przejściowy rozjazd odbywa się, gdy krótsza średnia ruchoma przecina powyżej lon średnica ruchoma ger Jest to również znany jako złoty krzyż A Crossover niedźwiedzia występuje, gdy krótsze średnie ruchome przecinają się poniżej dłuższej średniej ruchomej Jest to znany jako martwy krzyż. Przeciętne przecięcia powodują relatywnie późne sygnały W końcu system zatrudnia dwa wskaźniki opadające Im dłuższe są ruchome przeciętne okresy, tym większy jest opóźnienie w sygnałach Te sygnały działają świetnie, gdy trwa dobry trend Trzeba jednak pamiętać, że ruchome przeciętne crossover będzie produkować wiele pseudonów w przypadku braku silnego trendu. metoda, która obejmuje trzy średnie ruchome Znowu sygnał generowany jest, gdy najkrótsza średnia ruchoma przecina dwa dłuższe średnie ruchomości Prosty potrójny system zwrotnicowy może obejmować średnie kroki 5-dniowe, 10-dniowe i 20-dniowe. Wykres powyżej przedstawia Home Depot HD z 10-dniową zieloną linią przerywaną EMA i 50-dniową czerwoną linią EMA Czarna linia jest codziennym zamknięciem Korzystanie z przecięcia średniego kroku spowodowałoby pojawienie się trzech whipsów befo po raz kolejny złapał dobry handel 10-dniowy EMA zerwał się pod 50-dniowym EMA pod koniec 1 października, ale to nie trwało długo, jak 10-dniowy ruch wznowiony powyżej powyżej w połowie 2 listopada Ten krzyż trwał dłużej, ale następny niedźwiedzia krzyż w styczniu 3 wystąpiły pod koniec listopada poziom cen, co doprowadziło do kolejnego szarpnięcia Ten niedźwiedzi krzyż nie trwał tak długo jak 10-dniowa EMA powróciła ponad 50 dni kilka dni później 4 Po trzech złych sygnałach, czwarty sygnał zasygnalizował silne poruszać się w miarę wzrostu zapasów w ciągu 20 lat. Są dwa początki tutaj Pierwsze przejazdy są chętne do robienia ręki Można zastosować filtr cen lub czasu, aby zapobiec pchłomnicom Handlarz może wymagać przecięcia przez ostatnie 3 dni przed działaniem lub wymagać 10-dniowej EMA aby przenieść się powyżej poniżej 50-dniowej EMA o pewną ilość przed działaniem Drugie, MACD może być użyty do identyfikacji i ilościowego oznaczania tych przecięć MACD 10,50,1 pokaże linię reprezentującą różnicę między dwoma średnicami ruchu wykładniczego MACD jest dodatni podczas golde n krzyżowa i ujemna w czasie śmierci krzyżowej Procentowy oscylator ceny PPO może być używany w taki sam sposób, aby pokazać różnice procentowe Zauważ, że MACD i PPO oparte są na średnich ruchach wykładniczych i nie pasują do prostych średnich kroczących. Ten wykres przedstawia Oracle ORCL z 50-dniową EMA, 200-dniową EMA i MACD 50.200.200. W ciągu 2 1 2 lat istniały cztery ruchome przecięcia średnie. Pierwsze trzy miały skutki ukąszenia lub złe transakcje. Trwały trend zaczął się od czwartej crossover, ponieważ ORCL w połowie lat dwudziestych Po raz kolejny ruchome przecięcia średnie działają świetnie, gdy trend jest silny, ale powodują straty w przypadku braku tendencji. Przecięcia krzyżowe. Możliwość średnie może być również wykorzystana do generowania sygnałów z prostymi przejściami cenowymi. poruszają się powyżej średniej ruchomej Sygnał niedźwiedzi generowany jest, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchome Przeceny cen można łączyć ze sobą w większym trendzie Dłuższa średnia ruchoma ustawia ton dla większego trendu i krótszej średniej ruchomej wykorzystywana jest do generowania sygnałów Poszukiwanie uprzejmych krzyżów cenowych byłoby tylko wtedy, gdy ceny już przekraczają dłuższą średnią ruchomą To będzie handel w zgodzie z większym trendem Na przykład, jeśli cena jest powyżej 200-dniowa średnia ruchoma, chartiści skoncentrują się tylko na sygnałach, gdy cena przekracza 50-dniową średnią ruchomej Oczywiście ruch poprzedzający niższą od 50-dniowej średniej ruchomej poprzedzałby taki sygnał, ale takie krzywe spadkowe byłyby ignorowane, ponieważ większy trend jest w górę Krzyż niedźwiedzi po prostu sugeruje pullback w większym trendzie wstecznym powyżej 50-dniowej średniej ruchomej sygnalizuje wzrost cen i kontynuację większego trendu. Następny wykres przedstawia Emerson Electric EMR z 50-dniową EMA i 200-dniowa EMA Stado się przesunęło powyżej i utrzymywało ponad 200-dniową średnią ruchliwą w sierpniu Nie było spadków poniżej 50-dniowej EMA na początku listopada i ponownie na początku lutego Ceny szybko przeszły ponad 5 EMA 0-dniowy w celu zapewnienia sygnałów o wzrosłych zielonych strzałkach w harmonii z większym trendem wzrostowym MACD 1,50,1 jest wyświetlany w oknie wskaźników w celu potwierdzenia przekroczenia cen powyżej lub poniżej 50-dniowej EMA Jednorodzona EMA równa się cenie MACD 1,50,1 jest dodatni, gdy wartość graniczna przekracza 50-dniową EMA i jest ujemna, gdy wartość graniczna jest niższa od 50-dniowej EMA. Support and Resistance. Moving średnie mogą również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w downtrend A krótkoterminowa tendencja wzrostowa może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest również wykorzystywana w zespołach Bollingera Długoterminowa tendencja wzrostowa może znaleźć wsparcie blisko 200-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest najbardziej popularną długoterminową średnią ruchoma Jeśli faktycznie, 200-dniowa średnia ruchoma może oferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowany To prawie jak samospełniający się proroctwo. Na wykresie przedstawiono NY Composite z 200-dniową prostą średnią ruchoma od połowy 2004 r. Do koniec 2008 r. 200-dniowe wsparcie udzielane wiele razy podczas trendu Gdy tendencja odwróciła się z podwójnym górnym złamaniem wsparcia, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór wokół 9500. Nie oczekuj dokładnych poziomów wsparcia i oporu od średnich kroczących, zwłaszcza dłuższych średnich ruchów Rynki są napędzane emocjami, które sprawiają, skłaniają się do przeoczenia. Zamiast dokładnych poziomów można użyć średnich kroczących do identyfikacji stref wsparcia lub odporności. Korzyści płynące ze stosowania średnich kroczących muszą być odważone na wady. Przekazywanie średnich wartości to tendencja do śledzenia lub opóźniania wskaźników, które będą zawsze krokiem za tym niekoniecznie jest złą rzeczą Mimo wszystko jest trend jest twój przyjaciel i najlepiej jest handlu w kierunku tendencji Przechodzenie średnie upewnij się, że przedsiębiorca jest zgodny z obecnym trendem Nawet jeśli trend jest twój przyjaciel, papiery wartościowe spędzają dużo czasu w zakresie handlu, co sprawia, że ​​ruchome średnie ruchy są nieskuteczne Kiedyś w trendzie, średnie kroki będą Cię trzymać, ale również dają późne sygnały D nie spodziewaj się sprzedaży na szczycie i kupić na dole przy użyciu średnich kroczących Jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnie ruchy nie powinny być stosowane samodzielnie, ale w połączeniu z innymi narzędziami uzupełniającymi Chartiści mogą używać średnich kroczących w celu określenia ogólnej tendencji a następnie użyj RSI, aby zdefiniować poziomy przejęcia lub zbyt dużego. Dodawanie średnich ruchów do wykresów Wykresy. Wykresy średnioroczne są dostępne jako funkcja nakładania się ceny na stół roboczy programu SharpCharts Korzystając z menu rozwijanego, użytkownicy mogą wybrać albo prostą średnią ruchomej lub wykładniczą średnia krocząca Pierwszy parametr służy do określania liczby przedziałów czasu. Można dodać opcjonalny parametr w celu określenia, które pole ceny powinno być stosowane w obliczeniach - O dla otwartych, H dla wysokich, L dla niskich i C do zamknięcia Przecinek używany jest do oddzielenia parametrów. Można dodać inny parametr opcjonalny, aby przesunąć średnie ruchome do lewej lub prawej przyszłości. Liczba ujemna -10 przesunie ruchome położenie avera ge na lewo 10 okresów Liczba dodatnia 10 zmieniłaby średnią ruchomej w prawo 10 okresów. Wiele średnich ruchów można pokryć wykresem cen po prostu dodając kolejną linię nakładki do elementów warsztatowych Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i styl, aby rozróżnić między wielokrotne ruchome średnie Po wybraniu wskaźnika otwórz opcję Opcje zaawansowane, klikając zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą być również użyte do dodania ruchomej przeciętnej nakładki na inne wskaźniki techniczne, takie jak RSI, CCI i Volume. Click tutaj dla wykresu na żywo z kilkoma różnymi ruchoma średnimi. Używanie średnich ruchów za pomocą skanowania w StockCharts. Oto kilka przykładowych skanów, które StockCharts członkowie mogą używać do skanowania w różnych średnich ruchliwych sytuacjach. Bullish Moving Average Cross To skanuje poszukuje zapasów o wzrastającej 150-dniowej prostej średniej ruchomej i upartym krzyżu 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA 150-dniowa średnia ruchoma wzrasta, dopóki będzie to sprzedawać powyżej jego poziomu pięć dni temu Utrzymujący krzyż ma miejsce, gdy 5-dniowa EMA przekracza 35-dniową EMA przy przeciętnej wielkości. Bearish Moving Average Cross To skanuje szuka zapasów ze spadkiem 150- dziennie średnia ruchoma i krzywa nieuzasadniona 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA 150-dniowa średnia ruchoma spadnie, dopóki spadnie poniżej jego poziomu pięć dni temu Ujemny krzyż ma miejsce, gdy 5-dniowa ruch EMA poniżej 35-dniowej EMA na abo średniej wielkości. Następna nauka. John Murphy s książki ma rozdział poświęcony średnich ruchomych i ich różnych zastosowań Murphy obejmuje plusy i minusy ruchomych średnich Ponadto Murphy pokazuje, jak ruchome średnie pracy z Bollinger Bands i kanałowych systemów handlu. Techniczne Analiza rynków finansowych John Murphy.